Jaki bohater po raz pierwszy pojawił się w broszurce dla sieci sklepów Montgomery Ward?

Pierwszą opowieść o Rudolfie napisał w 1939 roku Robert L. May dla sieci sklepów Montgomery Ward. Została ona opublikowana w formie książkowej i była rozdawana dzieciom, które odwiedziły sklepy w okresie świątecznym. Uważa się, że na powstanie dzieła decydujący wpływ miała śmiertelna choroba żony autora. Napisał później: "Potrzebowałem wówczas Rudolfa bardziej niż kiedykolwiek". Według tej historii, Rudolf jest synem Donnera, jednego z ośmiu pierwotnych reniferów Świętego Mikołaja wymienionych w wierszu "A Visit from St. Nicholas". Rudolf urodził się ze świecącym czerwonym nosem, przez co stał się wyrzutkiem i obiektem docinków ze strony innych reniferów. Pewnego razu noc wigilijna była tak mglista, że Mikołaj chciał zrezygnować ze swej corocznej podróży dookoła świata. Kiedy jednak zauważył Rudolfa, zdecydował, że jego nos będzie wyśmienitą lampą i oświetli mu drogę. Od tego czasu Rudolf jest stałym członkiem zaprzęgu Mikołaja i cieszy się szacunkiem innych reniferów.